Luego de las crisis financieras por las malas gestiones administrativas de los bancos para brindar créditos, surgió el interés sobre la incidencia de la depreciación del tipo de cambio real sobre la tasa de morosidad en dólares del sistema bancario, para determinar qué tan significante son estas variables ya que en primera instancia el aumento del tipo de cambio real puede tener consecuencias negativas en la tasa de morosidad de los préstamos bancarios y afectar la salud financiera del sector bancario y consecuentemente a la economía en general ya que Paraguay tiene un mercado muy dependiente de las exportaciones y las importaciones. Este trabajo es de interés para economistas, investigadores y tomadores de decisiones en el sector bancario y financiero del Paraguay. La metodología implementada fue un modelo de vectores autorregresivos (VAR) donde se aplicaron funciones de impulso respuesta y la descomposición de la varianza con el objetivo de identificar y demostrar la importancia relativa de las variables estudiadas. Se pudo concluir que la tasa de morosidad es afectada negativamente por el tipo de cambio real ya que en promedio la variabilidad de la tasa de morosidad aumentó y esta se vio explicada en un 15% por el tipo de cambio real a lo largo del periodo estudiado, siendo esta la más significativa entre las variables estudiadas.
Autores: Cesar Enrique Aguirre Salinas, Eduardo Maria Chamorro Davalos
Año: 2023
Efecto de la depreciación del tipo de cambio real sobre la tasa de morosidad en dólares del sistema bancario del Paraguay. Periodo 2011-2022
