La tasa de morosidad bancaria es un indicador relevante para saber la sanidad del sistema financiero del país y puede reflejar el nivel de riesgo que están tomando las entidades. La presente investigación analizó la variación de la tasa de morosidad y los factores que influyen en esta morosidad del sistema bancario paraguayo. Como modelo econométrico fue utilizado el VAR en forma reducida para determinar los resultados.
Con este modelo se demostró que los rezagos de las variables IMAEP, spread, ratio previsiones/préstamos vencidos y ratio RRR/cartera en el modelo ayudan a pronosticar y explicar los movimientos de la tasa de morosidad que inciden positivamente en la misma.
Autores: Sergi Alejandro Gamell Sanabria, Julio Jose Valdez Delgadillo
Año: 2022